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1）對線性代數(shù)和計(jì)算機(jī)基本操作有一定基礎(chǔ)
2）對MATLAB和M語言編程有基本的了解

        1、培訓(xùn)過程中，如有部分內(nèi)容理解不透或消化不好，可免費(fèi)在以后培訓(xùn)班中重聽；
        2、培訓(xùn)結(jié)束后,授課老師留給學(xué)員聯(lián)系方式,保障培訓(xùn)效果,免費(fèi)提供課后技術(shù)支持。
        3、培訓(xùn)合格學(xué)員可享受免費(fèi)推薦就業(yè)機(jī)會。

實(shí)驗(yàn):

1.Matlab中矩陣的命名與賦值
2.Matlab與Excel、數(shù)據(jù)庫交互
3.學(xué)生成績統(tǒng)計(jì)實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)
4.M語言編程實(shí)驗(yàn)

課程目標(biāo): 掌握金融統(tǒng)計(jì)與優(yōu)化思路并Matlab進(jìn)行計(jì)算

1.如何獲取數(shù)據(jù)以及數(shù)據(jù)整理

2.常用的分布與隨機(jī)數(shù)、統(tǒng)計(jì)回歸與統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)

3.優(yōu)化問題的分類與求解方法

4.局部最優(yōu)與全局最優(yōu)

5.Matlab文本數(shù)據(jù)讀寫

6.讀取網(wǎng)頁數(shù)據(jù)

7.A股交易數(shù)據(jù)讀取

8.Matlab and Excel Data Interconnection

9.Matlab常用處理金融數(shù)據(jù)步驟

10.單元型數(shù)據(jù)用法

11.SQL語言管理股票數(shù)據(jù)

12.Matlab與Excel數(shù)據(jù)連接實(shí)例

13.Matlab建立投資數(shù)據(jù)庫案例

14.VBA常用屬性

15.按鈕工具設(shè)定

16.VBA窗體設(shè)計(jì)

17.Excellink加載

18.Matlab與VBA數(shù)據(jù)交互

19.Matlab調(diào)用Excel AtiveX控件

20.Matlab與Excel VBA數(shù)據(jù)互聯(lián)

21.MATLAB估計(jì)CAPM模型

22.MATLAB估計(jì)SML模型

23.最小方差原理與應(yīng)用

24.構(gòu)造A股資產(chǎn)組合有效前沿

25.MATLAB計(jì)算Sharp比率、信息比率

26.MATLAB估計(jì)Beta系數(shù)

27.GARCH模型介紹

28.A股組合風(fēng)險(xiǎn)VaR計(jì)算

29.約束條件下最優(yōu)組合

30.Black-Litterman模型介紹

31.股票投資策略編程

32.金融數(shù)據(jù)處理技巧

33.Wind資訊數(shù)量化平臺學(xué)習(xí)與輔導(dǎo)

34.MATLAB交易策略輔導(dǎo)

實(shí)驗(yàn)操作:

1.從Excel獲取行滬深300及其成本股數(shù)據(jù)

2.檢驗(yàn)滬深300數(shù)據(jù)是否服從正態(tài)分布

課程目標(biāo): 掌握金融統(tǒng)計(jì)與優(yōu)化思路并Matlab進(jìn)行計(jì)算

1.貨幣的時(shí)間價(jià)值

2.債券的價(jià)格與收益率

3.債券久期與凸度計(jì)算

4.分級基金定價(jià)與分析

實(shí)驗(yàn)操作:

1.如何基于Matlab計(jì)算進(jìn)行住房貸款還款方式的選擇

2.如何使用Matlab構(gòu)造久期免疫債券組合

3.如何使用Matlab構(gòu)分級基金A份額定價(jià)

課程目標(biāo): 采用情景分析、歷史模擬、隨機(jī)模擬的方法對金融模型進(jìn)行測試與分析

1.如何利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行歷史模擬
2.如何根據(jù)模型進(jìn)行情景分析
3.如何生成隨機(jī)價(jià)格序列并進(jìn)行模型測試

實(shí)驗(yàn)操作:

1.使用情景分析方法對商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)進(jìn)行現(xiàn)金流分析

2.投資組合保險(xiǎn)CPPI與TIPP的歷史模型與隨機(jī)模型

課程目標(biāo): 了解各種期權(quán)設(shè)計(jì)、并根據(jù)條款進(jìn)行期權(quán)定價(jià)、分級基金結(jié)構(gòu)分析

1.歐式期權(quán)、美式期權(quán)、異議期權(quán)的結(jié)構(gòu)

2.期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型與ＢＳ公式3.復(fù)雜期權(quán)定價(jià)的蒙特卡洛方法

實(shí)驗(yàn)操作:

1.如何使用Matlab進(jìn)行期權(quán)二叉樹模型與ＢＳ公式計(jì)算

2.如何使用Matlab計(jì)算期權(quán)隱含波動率

3.如何使用Matlab進(jìn)行蒙特卡洛方法計(jì)算期權(quán)價(jià)格

課程目的：通過一些具體實(shí)際案例讓讀者了解MATLAB在股票、衍生品投資中的具體應(yīng)用。

MATLAB在量化投資中的具體應(yīng)用案例簡介

基于MATLAB的簡單均線交易系統(tǒng)

基于MATLAB的常見指標(biāo)的大盤擇時(shí)交易系統(tǒng)

基于MATLB的期現(xiàn)套利

基于MATLAB的股指期貨日內(nèi)突破交易系統(tǒng)

基于MATLAB的IF、Cu期貨跨期套利（日內(nèi)高頻）

基于MATLAB的跨市場套利（隔夜低頻）

基于蒙特卡洛模擬的定增基金凈值模擬

基于MATLAB的品種波動性分析

基于MATLAB的交易品種相關(guān)性分析

基于MATLAB的行情軟件——MATLAB GUI簡介

基于MATLAB的量化回測平臺——框架、實(shí)現(xiàn)、應(yīng)用

學(xué)習(xí)MATLAB的一些資源